Wat is een voorwaardelijke waarde die risico loopt?

Voorwaardelijke waarde-at-risico (CVAR) is een wiskundige vergelijking die beleggers en bedrijven helpt de maximale hoeveelheid risico en verlies te begrijpen die kan worden gemaakt voordat verwoestende verliezen optreden.Met de voorwaardelijke waarde-at-risico-formule wordt maximaal verlies gedefinieerd zoals wanneer het verlies meer is dan de waarde wordt beoordeeld.Hoewel de vergelijking kan worden aangepast, wordt dit meestal gemaakt voor een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent en is het over het algemeen zeer nauwkeurig.In tegenstelling tot de waarde-at-risico (var) vergelijking, geeft deze formule een exacte figuur van verlies.Dit toont ook een reeks verlies, van minimaal verlies tot maximum.

Een van de ergste dingen die een belegger of bedrijf kan overkomen, is om maximaal verlies tegen te komen, wat betekent dat de waarde die wordt vastgehouden al verloren is gegaan.Als een belegger bijvoorbeeld een investering van $ 1.000 US dollar (USD) heeft, maar hij of zij al $ 1.000 USD of meer heeft verloren, heeft er maximaal verlies plaatsgevonden en heeft hij of zij de hele investering verloren.Dit blijft meestal naar beneden trend, tot verder verlies, en voorwaardelijke waarde-bij-risico helpt een belegger of bedrijf te begrijpen wanneer investeringen of deals moeten loslaten voordat ze dit enorme verlies veroorzaken.Andere onderwerpen, de meeste formules zijn niet 100 procent nauwkeurig en een betrouwbaarheidsniveau wordt gebruikt om het bedrijf of belegger te laten weten hoeveel hij of zij in de vergelijking moet worden gevestigd.Hoewel de voorwaardelijke waarde-at-risico-formule een lager betrouwbaarheidsniveau kan hebben voor een breder resultaat, is het gemeenschappelijke vertrouwen 95 procent.Dit is de neiging om nogal nauwkeurige risicoschattingen te maken.CVAR is meestal het gemiddelde van VAR plus het maximale verlies dat een bedrijf of belegger kan verdragen.

De VAR-formule is vergelijkbaar met voorwaardelijke waarde-in-risico, maar is meestal niet zo nauwkeurig.Dit komt omdat de VAR alleen meldt dat het verliespercentage dat een bedrijf kan tegenkomen voordat er groot verlies plaatsvindt.Met CVAR meldt de formule een exact aantal voordat het verlies te hoog wordt om te ondersteunen.

CVAR geeft de belegger of bedrijf ook een reeks verlies.Het laagste verliespunt, bekend als minimaal verlies, is wanneer de belegger of het bedrijf de trending is om de volledige waarde te verliezen.Op dit moment kan het goed zijn om de investering of handel los te laten voordat deze erger wordt.Maximaal verlies is op het hoogste verliespunt, en op dat moment heeft de belegger of het bedrijf het geld al verloren en verliest meestal meer naarmate de tijd verstrijkt.