Wat is kwantitatieve handel?

Kwantitatieve handel is een technische investeringsstrategie op de financiële markten die afhankelijk is van wiskundige formules en berekeningen om kansen te herkennen.In dienst van vele geavanceerde hedgefondsen en enkele beleggingsfondsen, haalt kwantitatieve handel veel van het menselijke element uit investeringsbeslissingen.Het is een alternatief voor kwalitatieve handel, een beleggingstechniek op basis van inzicht en analyse van financiële experts.

Een kwantitatieve handelsstrategie maakt gebruik van computersoftwareprogramma's en spreadsheets om patronen of trends in handelsgedrag te volgen.Trends worden ontdekt op basis van de prijs van een beveiliging en het volume of de frequentie waarop het wordt verhandeld.Effecten zoals aandelen hebben de neiging om in opwaartse en neerwaartse cycli te handelen.Een kwantitatieve methode wil profiteren van die trends.

Bijvoorbeeld door het scheiden van trendingpatronen, zoals wanneer een aandeel een trend demonstreert versus wanneer deze niet lijkt te handelen op basis van trendgedrag, worden patronen in die aandelen gedetecteerd.Wanneer de prijs begint tekenen te vertonen van het betreden van een trendperiode op basis van historische patronen, kan een beleggingsmogelijkheid voor ons liggen.Een beleggingsadviseur kan besluiten om die handelspositie op tijd in te voeren om te profiteren van die trend.

Er zijn verschillende onderscheidende kenmerken die kwantitatieve handel scheiden van een kwalitatieve strategie.Het doel achter een kwantitatieve strategie is het blootleggen van beleggingsmogelijkheden in ondergewaardeerde effecten, inclusief aandelen en obligaties, naast het identificeren van die te duur activa.Deze factoren zouden ertoe leiden dat een beleggingsadviseur beslissingen neemt en verkoopt op de financiële markten.

Kwantitatieve beleggingstechnieken zijn ook ontworpen om verschillende risicoposities in een portefeuille te evalueren en te beheren.Soms zijn er subtiel gedrag in een financiële zekerheid die kan worden over het hoofd gezien door het menselijk oog.Door te vertrouwen op wiskundige formules, is een beleggingsadviseur mogelijk beter in staat om onevenwichtigheden of kwetsbaarheden te identificeren in een portefeuille die kan leiden tot mogelijke verliezen als ze niet worden geadresseerd.

Er zijn kostenvoordelen gekoppeld aan kwantitatieve handel.Beleggingsadviseurs diversifiëren vaak over meerdere effecten in verschillende regio's.Een kwantitatieve handelsstijl is ontworpen om de kosten van het kopen en verkopen van veel effecten in verschillende transacties te verlagen door die transacties te stroomlijnen.

Hoewel kwantitatief beleggen grotendeels wordt aangedreven door computersoftware, is er een menselijk element vereist.Financiële analisten moeten nog steeds wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar beleggingstechnieken, iets waarop kwalitatief beleggen is gebaseerd.Desalniettemin vertrouwt een kwantitatieve beleggingsmanager meestal minder sterk op een menselijke aanbeveling en beoordeling van beleggingseffecten en meer op geautomatiseerde formules.